Índices bursátiles

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Vi la crisis de las puntocom y la Gran Recesión desde la barrera, aprendiendo. Sobreviví (financieramente) a la crisis de la deuda europea más desde más cerca, trabajando en el sector financiero entre 2010 y 2013. Desde entonces, he trabajado para empresas tecnológicas, ampliando el capital con una mentalidad relativamente aversa al riesgo, enfocada en aprender y encontrar el equilibrio entre los tres principales tipos de riqueza podemos controlar: intelectual, social y financiera.

No voy a compartir mi cartera de acciones o mis estrategias de inversión personales con el mundo, porque no hay nada extraordinario que ver ahí, pero utilizo algunas redes sociales y herramientas para crear mis propios índices bursátiles y compartir ideas. Todos los índices se publicarán en esta página y usaré el blog para hablar sobre las empresas que selecciono para calcularlos.

Nota importante. Un índice bursátil no es un consejo de inversión. No es alcista o bajista en sí mismo. El objetivo es ayudar a los inversores a estar mejor informados sobre los movimientos del mercado en los cuatro segmentos de tecnologías emergentes que rastrea DGRXII. El índice tendrá éxito si algún inversor lo considera alguna vez como una fuente alternativa de información o un punto de referencia para el mercado de tecnologías emergentes clave.

DGRXII, Índice de Tecnologías Emergentes, sobre Temáticas

Este índice tiene como objetivo medir el sentimiento del mercado en las empresas que aprovechan o desarrollan tecnologías emergentes clave. El índice consta de 12 empresas y 4 bloques sectoriales principales que he definido para lograr la diversificación para un número tan reducido de acciones. Tenga en cuenta que los índices más populares en los sectores tecnológicos, como NASDAQ-100, SP500.45 o MSCI World Information Technology Index, incluyen docenas de acciones y, naturalmente, están más diversificados que el DGRXII. La razón obvia para limitar el número a 12 es que carezco de tiempo y recursos para rastrear y realizar técnicas de análisis fundamental significativas en tantas empresas como lo hacen los índices profesionales.

La mayoría de los componentes del índice son empresas diversificadas de gran capitalización, sin una línea clara que defina los segmentos. Por lo tanto, los integrantes se eligen cuidadosamente y se revisan periódicamente sobre la base de directrices técnicas, fundamentales y de diversificación. Este índice de 12 acciones sienta las bases para futuros índices centrados en segmentos individuales. El DGRXII está ponderado por capitalización de mercado. Los próximos índices que publique incluirán más acciones y utilizarán algoritmos de ponderación diseñados para replicar con precisión endencias de precio en tecnologías específicas.

• Big Data | Analítica de Datos | Computación en la nube ($BDBDA)
• Inteligencia Artificial | MAprendizaje Automático ($AIMLE)
• Blockchain | Fintech | Computación Cuántica ($BCQC)
• Fabricación Digital | Industria 4.0 | Internet de las Cosas ($DMIOT)

Para visualizar el rendimiento del índice desde su inicio en junio de 2023, selecciona la opción 'ITD' (inicio hasta la fecha) en el siguiente gráfico interactivo:

Simulación de fondo indexado a DGRXII en Jika.io

Creé un perfil en Jika.io, mi plataforma de comercio social favorita, donde hago un seguimiento del índice DGRXII con operaciones simuladas, actualizando las tenencias tan frecuentemente como el tiempo lo permite. El índice está ponderado por capitalización de mercado, por lo que seguirlo con una cartera de inversiones requiere negociar cada uno de los activos y ajustar las tenencias a la ponderación determinada por el mercado en cada momento.

Haga clic en este enlace para acceder a mi perfil y a todos los gráficos interactivos y existencias detalladas: jika.io/u/reddgr.

DGRESXII, Índice Reducido de la Bolsa Española, en Thematic

El objetivo de este índice, publicado en Thematic, es seguir el índice de referencia español Ibex 35 con un índice ponderado por capitalización de mercado limitado a 12 valores. Los activos se seleccionan individualmente en función de métricas fundamentales y técnicas con el objetivo de componer un índice relevante y diversificado. Algunas métricas a fecha de inicio (27 de febrero de 2024):

• Coeficiente de correlación de Pearson entre miembros (1 año diario): 0,53
• Beta máxima (mensual de 5 años, de Yahoo Finance): 1,46
• Máximo PER (TTM): 35,5
• Capitalización de mercado mínima: 2.500 millones de euros
• Peso máximo (capitalización de mercado): 16,6%
• Peso mínimo (capitalización de mercado): 0,8%.

Mientras trabajo en 'productizar' mis índices y mi metodología para convertirlo en una plataforma más interactiva, comparto un ejemplo de parte del trabajo de análisis fundamental que implica la creación de los índices. Las dos imágenes a continuación están extraídas de una de las hojas de cálculo donde recopilo la información y la seguimiento para monitorizar las empresas del IBEX 35 que selecciono personalmente para la composición del DGRESXII: