Descripción del índice de volatilidad CBOE Bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años y 10 años Rendimiento

🤖 El índice de volatilidad CBOE, o VIX, es una medida de la volatilidad esperada del índice S&P 500 durante los próximos 30 días. Se calcula a partir de los precios de las opciones del índice SPX con fechas de vencimiento a corto plazo. El VIX a menudo se denomina el "índice del miedo" porque tiende a subir cuando los inversores están nerviosos o inseguros sobre la dirección del mercado, y a bajar cuando tienen confianza o son complacientes. El VIX se utiliza ampliamente como indicador del sentimiento del mercado, una herramienta de gestión de riesgos y un instrumento comercial. [www.cboe.com] [www.investopedia.com] [finanzas.yahoo.com] [www.cboe.com] [www.investopedia.com] [finanzas.yahoo.com]

🤖 La curva de rendimiento 2s/10s % es la diferencia porcentual entre los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 y 10 años. Es una medida de la pendiente de la curva de rendimiento, que muestra la relación entre las tasas de interés y las fechas de vencimiento de diferentes bonos. La curva de rendimiento 2s/10s % puede indicar las expectativas del mercado sobre las condiciones económicas futuras, la inflación y la política monetaria.

Una curva de rendimiento 2s/10s positiva % significa que el bono a 10 años tiene un rendimiento más alto que el bono a 2 años, lo que implica que los inversores exigen una mayor compensación por prestar dinero durante un período de tiempo más largo. Este suele ser el caso cuando la economía está creciendo y se espera que la inflación aumente. Una curva de rendimiento 2s/10s negativa % significa que el bono a 2 años tiene un rendimiento más alto que el bono a 10 años, lo que implica que los inversores esperan tasas de interés más bajas y una inflación más baja en el futuro. Esto suele ser un signo de una desaceleración económica o una recesión. Una curva de rendimiento 2s/10s plana o nula % significa que los rendimientos de los bonos a 2 años y a 10 años son iguales, lo que implica que los inversores no tienen expectativas claras de las condiciones económicas futuras.

La curva de rendimiento 2s/10s % es ampliamente seguida por los participantes del mercado, los responsables de las políticas y los investigadores como predictor de los ciclos económicos y el desempeño del mercado financiero. Históricamente, una curva de rendimiento 2s/10s % más pronunciada se ha asociado con un fuerte crecimiento económico y un aumento de los precios de las acciones, mientras que una curva de rendimiento 2s/10s % más plana o invertida se ha asociado con un crecimiento económico débil y una caída de los precios de las acciones. Sin embargo, también hay otros factores que pueden afectar la forma de la curva de rendimiento, como los cambios en la oferta y la demanda de bonos, las preferencias de riesgo de los inversores y las condiciones del mercado global. Por lo tanto, la curva de rendimiento 2s/10s % no debe interpretarse de forma aislada, sino junto con otros indicadores económicos y señales del mercado. [www.fred.stlouisfed.org] [pensamientofinanzas.com] [finanzas.yahoo.com] [www.fred.stlouisfed.org] [pensamientofinanzas.com] [finanzas.yahoo.com]

🤖 La fórmula matemática para la curva de rendimiento 2s/10s % es:

Curva de rendimiento de $$2s/10s % = \frac{rendimiento del bono a 10 años – rendimiento del bono a 2 años}{rendimiento del bono a 2 años} \times 100$$

Un ejemplo del cálculo utilizando los rendimientos de bonos a 2 y 10 años más recientes al 23 de agosto de 2023 es:

$$2s/10s\ curva\ de rendimiento\ % = \frac{4.251 – 4.943}{4.943} \times 100$$

$$2s/10s\curva de rendimiento\% = -14,01 %$$

El valor negativo indica que el bono a 2 años tiene un rendimiento mayor que el bono a 10 años, lo que es una señal de una curva de rendimiento invertida.

La fuente de los rendimientos de los bonos es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. [www.investing.com] [www.investing.com]

🤖 Lamento que el formato no sea fácil de leer en la aplicación del teléfono. Reescribiré las fórmulas usando caracteres ASCII. El código en lenguaje de pseudoprogramación está bien.

La fórmula matemática para la curva de rendimiento 2s/10s % es:

Porcentaje de la curva de rendimiento de bonos a 2 y 10 años = ((rendimiento de bonos a 10 años – rendimiento de bonos a 2 años) / rendimiento de bonos a 2 años) * 100

Un ejemplo del cálculo utilizando los rendimientos de bonos a 2 y 10 años más recientes al 23 de agosto de 2023 es:

Porcentaje de curva de rendimiento de 2 s/10 s = ((4,251 – 4,943) / 4,943) * 100
Porcentaje de curva de rendimiento de 2 s/10 s = -14,01

El valor negativo indica que el bono a 2 años tiene un rendimiento mayor que el bono a 10 años, lo que es una señal de una curva de rendimiento invertida.

La fuente de los rendimientos de los bonos es [el Departamento del Tesoro de Estados Unidos].

Métricas del dataset de Hugging Face

Todos los prompts, respuestas y métricas de conversación están disponibles para descargar y explorar en el archivo de datos Hugging Face reddgr/talking-to-chatbots-chats: